Nassim Nicholas Taleb “Giocati dal caso” 

Oggi parliamo di Giocati dal caso: Il ruolo della fortuna nella finanza e nella vita (Saggi. Tascabili).
Lo dico subito: sono di parte. Lo sono, perché personalmente penso che Nassim Taleb sia un genio. Punto. Detto questo, possiamo procedere. Giocati dal caso è stato pubblicato nel 2001, circa sei anni prima del volume che ha fatto conoscere Taleb a tutto il mondo, ossia Il Cigno nero.

Se paragonato a Il Cigno nero, e anche all’ultima fatica di Taleb, Antifragile, questo libro è una lettura meno impegnativa e rappresenta un ottimo modo per entrare in contatto con il pensiero di questo autore. Mentre gli altri due volumi presentano una trattazione più estesa, che abbraccia diverse discipline, qui Taleb si concentra infatti su un argomento specifico, vale a dire “il ruolo della fortuna nella finanza e nella vita” (come recita il sottotitolo del libro).

Inoltre, la scrittura di Taleb è qui ancora più gradevole del solito. Infatti, l’autore non perde occasione di illustrare le sue teorie raccontando direttamente delle storie. Eccolo allora paragonare i percorsi di carriera dei diversi trader, o descrivere la rapida ascesa, e l’altrettanto vertiginosa caduta, dei “maghi delle obbligazioni ad alto rendimento. In modo analogo, la triste vicenda di una coppia di Park Avenue serve a illustrare il noto concetto sociologico di “deprivazione relativa”.

Stiamo però attenti a scambiare la piacevolezza di lettura con la facilità, o peggio ancora con la banalità, perché questo libricino di poco più di duecento pagine è una vera miniera di informazioni utili e per niente scontate. Non a caso, la prestigiosa rivista Fortune lo inserì, nel 2005, nella lista dei 75 libri di economia più intelligenti mai scritti.

Con il suo tipico stile, in grado di passare nell’arco di poche righe da una trattazione statistica delle caratteristiche e dei pregi delle simulazioni Montecarlo ad un commento della vicenda di Solone, dal racconto delle idiosincrasie di uno dei suoi capi (Taleb per anni ha svolto la professione di trader) ad una disquisizione filosofica sull’epistemologia di Karl Popper, l’autore ci conduce in un viaggio alla scoperta delle leggi del caso.

Riprendendo anche alcune evidenze empiriche dimostrate dagli studi di Kahneman e Tversky, Taleb ci mostra come i nostri cervelli non siano programmati per comprendere la struttura probabilistica dell’universo. Troppo spesso, alla ricerca di giustificazioni e razionalizzazioni, noi finiamo per attribuire successi ed insuccessi solo ed esclusivamente all’abilità (o alla mancanza di abilità), sottovalutando il ruolo fondamentale della fortuna.

Questa incapacità di comprendere e di saper valutare il ruolo preponderante del caso nelle vicende umane fa nascere la figura dell’”idiota fortunato”, vale a dire una persona che ha goduto di una fortuna spropositata, ma che pensa che il proprio successo sia frutto esclusivo delle proprie capacità personali. Questo difetto di prospettiva porta con sé varie conseguenze negative. In particolare, esso determina una totale mancanza di senso critico. Per questo motivo, quando la ruota della fortuna gira, gli “idioti fortunati” sono destinati a saltare.

Dopo averci condotto in un viaggio all’interno delle vicende degli idioti fortunati di ieri e di oggi, passando da figure mitologiche come Creso, ricchissimo re della Lidia, ai moderni eroi di Wall Street, Taleb nella seconda parte del libro ci illustra una serie di errori comuni nella nostra percezione della probabilità.

Tra questi, la difficoltà nel distinguere le informazioni effettivamente rilevanti dal “rumore di fondo” e la tendenza a ragionare sempre per stime statistiche puntuali e mai per intervalli di confidenza (ad esempio, prima di un viaggio ci preoccupiamo della temperatura media del luogo in cui dovremo andare, ma tendiamo a non guardare quanto questa temperatura possa variare. Un conto è andare in un posto in cui ci sono in media 15 gradi, e ci si possono attendere 3 gradi in più o in meno, un altro conto è andare in un posto in cui la temperatura media è sempre di 15 gradi, ma le variazioni in più o in meno possono essere di 10 gradi!). L’ultimo capitolo contiene una serie di consigli da seguire per cercare di non farsi “giocare dal caso”.

Chi dovrebbe leggere il libro: come potete capire, questa è una lettura che mi sento di consigliare a tutti, perché personalmente trovo lo stile di scrittura di Taleb irresistibile. Non solo è in grado di parlare con la stessa competenza di probabilità, finanza, cultura classica, filosofia, ma diventa anche molto divertente, quando ad esempio si mette a sbeffeggiare una certa categoria di presunti guru dell’economia e del giornalismo. Alcuni potrebbero scambiare certi passaggi come uno sfoggio di superbia o presunzione intellettuale, per me è solo divertente. In ogni caso, se avete intenzione di cominciare una carriera come trader, non avete scuse: questo libro è una lettura obbligatoria (anche se lo stile di Taleb non dovesse piacervi)!

Citazioni preferite: “… ho una predisposizione a essere giocato dal caso, e (…) sono piuttosto emotivo. Sono dominato dalle mie emozioni ma, come esteta, ne sono felice. Sono esattamente come ogni singolo personaggio che ho ridicolizzato in questo libro. Non solo, ma potrei anche essere peggiore (…). La differenza tra me e coloro che prendo in giro sta nel fatto che io tento di esserne consapevole. Non importa quanto a lungo possa studiare e provare a capire la probabilità; le mie emozioni risponderanno comunque a un diverso tipo di calcoli, quelli che i miei ottusi geni vogliono farmi fare. Il mio cervello può essere in grado di vedere la differenza tra segnale e rumore, ma il mio cuore no”

“… nessuno accetta il caso come causa del proprio successo, ma solo del proprio fallimento”

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